PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEURX с ^STOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VEURX с ^STOXX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEURX или ^STOXX.

Корреляция

Корреляция между VEURX и ^STOXX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEURX и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEURX:

0.69

^STOXX:

0.31

Коэф-т Сортино

VEURX:

1.10

^STOXX:

0.46

Коэф-т Омега

VEURX:

1.15

^STOXX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VEURX:

0.88

^STOXX:

0.26

Коэф-т Мартина

VEURX:

2.40

^STOXX:

1.10

Индекс Язвы

VEURX:

5.09%

^STOXX:

3.88%

Дневная вол-ть

VEURX:

16.79%

^STOXX:

14.73%

Макс. просадка

VEURX:

-63.33%

^STOXX:

-61.04%

Текущая просадка

VEURX:

0.00%

^STOXX:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, VEURX показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 5.66% против 3.18% соответственно.

VEURX

С начала года

17.63%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

16.00%

1 год

11.57%

5 лет

14.28%

10 лет

5.66%

^STOXX

С начала года

7.40%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

8.55%

1 год

4.67%

5 лет

10.57%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEURX и ^STOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEURX
Ранг риск-скорректированной доходности VEURX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEURX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEURX c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEURX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEURX и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VEURX и ^STOXX

Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и ^STOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEURX и ^STOXX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) составляет 3.02%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...