Сравнение VEURX с ^STOXX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение VEURX с ^STOXX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEURX или ^STOXX.

Корреляция

Корреляция между VEURX и ^STOXX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEURX и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VEURX

^STOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEURX:

0.70

^STOXX:

0.05

Коэф-т Сортино

VEURX:

1.05

^STOXX:

0.17

Коэф-т Омега

VEURX:

1.14

^STOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VEURX:

0.84

^STOXX:

0.05

Коэф-т Мартина

VEURX:

2.30

^STOXX:

0.23

Индекс Язвы

VEURX:

5.07%

^STOXX:

3.55%

Дневная вол-ть

VEURX:

16.75%

^STOXX:

14.60%

Макс. просадка

VEURX:

-63.33%

^STOXX:

-61.04%

Текущая просадка

VEURX:

-4.67%

^STOXX:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VEURX показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 5.36% против 2.12% соответственно.

VEURX

С начала года

10.12%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

1.76%

1 год

11.61%

5 лет

12.28%

10 лет

5.36%

^STOXX

С начала года

-0.24%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-3.54%

1 год

1.34%

5 лет

8.52%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEURX и ^STOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEURX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^STOXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEURX c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VEURX: 0.51

^STOXX: 0.35

Коэффициент Сортино

VEURX: 0.80

^STOXX: 0.58

Коэффициент Омега

VEURX: 1.11

^STOXX: 1.08

Коэффициент Кальмара

VEURX: 0.61

^STOXX: 0.39

Коэффициент Мартина

VEURX: 1.64

^STOXX: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа VEURX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEURX и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VEURX

^STOXX

Просадки

Сравнение просадок VEURX и ^STOXX

Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и ^STOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VEURX

^STOXX

Волатильность

Сравнение волатильности VEURX и ^STOXX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) составляет 10.56%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что VEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VEURX

^STOXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VEURX с ^STOXX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VEURX и ^STOXX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEURX и ^STOXX

VEURX

^STOXX

Сравнение VEURX c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок VEURX и ^STOXX

Волатильность

Сравнение волатильности VEURX и ^STOXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество